Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://new.math.msu.su/department/probab/bsk_24_01.doc Дата изменения: Tue Feb 8 16:04:35 2011 Дата индексирования: Sat Apr 9 23:56:47 2016 Кодировка: koi8-r

Кафедра ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ









БОЛЬШОЙ СЕМИНАР


КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

(руководитель - член-корр. РАН, профессор А.Н. Ширяев)




February 9 - An approach to calculating the variance of Pitman estimators


Alexander Novikov (University of Technology, Sydney)

Nino Kordzakhia (Macquarie University, Sydney)


We provide an analytic formula for the variance of the Pitman estimator
for
a location parameter of independent observations and also some change-
point
estimators. We find the asymptotic variance in the schemes when the limit
log-likelihood ratio process is a Brownian Motion or a Levy process with
exponential jumps.













Семинар проводится по средам в аудитории 12-25 с 16:45 до 17:45.