Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://new.math.msu.su/content_root/programs/kaf/special/terver/2actmod-fal.doc Дата изменения: Mon Nov 10 08:54:45 2008 Дата индексирования: Sun Apr 10 03:25:41 2016 Кодировка: koi8-r

АКТУАРНЫЕ МОДЕЛИ

проф. Г.И. Фалин
1 год, 3-5 курс
1. Понятие статуса. Статус совместной жизни, статус последнего выжившего.
2. Обобщение страховок и рент на случай произвольного статуса. Связь
между актуарными современными стоимостями страховок и соответствующих рент.
3. Связь между актуарными современными стоимостями рент, выплачиваемых во
время совместной жизни, и рент, выплачиваемых до момента смерти последнего
выжившего.
4. Использование основных статусов для расчета более сложных рент.
5. Закон равномерного старшинства.
6. Расчет разовых нетто-премий для непрерывных видов страхования статуса
совместной жизни в предположении о линейной интерполяции.
7. Статусы, зависящие от порядка наступления событий.
8. Многодекрементные модели. Частичные интенсивности смертности.
Многодекрементные таблицы.
9. Модель соперничающих рисков. Ассоциированные однодекрементные таблицы.
Основные и абсолютные вероятности декремента. Связь между ними.
10. Разовые нетто-премии для договоров с выплатами, зависящими от причины
окончания статуса.
11. Резервы. Перспективная формула. Резервы для дробных моментов.
12. Формула оплаченного страхования, формула разности премий.
13. Ретроспективная формула. Накопленная стоимость страхования. Методика
Росстрахнадзора.
14. Брутто-премии.
15. Основы бухгалтерского учета в страховании жизни. Требования
Росстрахнадзора к платежеспособности страховой компании.
16. Решение основных видов задач по темам 1-5.


Литература

1. Bowers et al. Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, 1996.
2. Neil A. Life Contingencies. 1989.
3. Фалин Г.И. Математические основы страхования жизни и пенсионных систем.
АНКИЛ, 2002.