|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://new.math.msu.su/department/probab/bsk15_2.htm
Дата изменения: Mon Sep 18 11:39:15 2006 Дата индексирования: Sat Apr 9 23:24:14 2016 Кодировка: Windows-1251 |
ИНФОРМАЦИЯ О БОЛЬШОМ СЕМИНАРЕ
КАФЕДРЫ ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
(руководитель - член-корр. РАН, профессор А.Н. Ширяев)
Программа на сентябрь 2006 г.
13 сентября - А.Н. Ширяев. Резюме. Координатором Большого кафедрального семинара на осенний семестр 2006 года
назначена профессор Афанасьева Лариса Григорьевна. Ученым секретарем Большого кафедрального семинара на осенний семестр 2006
года назначен Медведев Илья Николаевич (e-mail: medvedev@mech.math.msu.su).
Принцип дуальности, излагаемый в докладе,
устанавливает, что расчет справедливой цены опциона
покупателя (call-option) в семимартингальной модели
цен акций S=e^H (по отношению к мере P) эквивалентен
расчету справедливой цены опциона продавца (put option)
в модели S'=e^H'(по отношению к дуальной мере P').
Значительная часть изложения будет связана с отысканием
триплета характеристики T'(H'|P')=(B',C',\nu')
по триплету T(H|P)=(B,C,\nu), по средством которых
находятся справедливые цены.