Программа курса

Cпецкурс: ЭКОНОМЕТРИКА.
1/2 года, лектор: мл.н.с. Е.А. Ровенская

Аннотация:

Спецкурс посвящен основам эконометрики. Изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, в том числе метод наименьших квадратов, проверка гипотез. Для студентов и аспирантов факультета ВМиК МГУ, интересующихся применением методов математической статистики в экономике.

Основные темы:

1. Введение. Типы моделей и типы данных.
2. Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессионная модель с двумя перемеными. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка максимального правдоподобия коэффициентов регрессии.
3. Модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка статистических гипотез. Мультиколлинеарность множественной регрессии. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Спецификация модели.
4. Обобщенные регрессионные модели. Гетероскедастичность. Корреляция по времени. Обобщенный метод наименьших квадратов.
5. Прогнозирование в регрессионных моделях.

Литература:

1. Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. Изд. 'Дело', 2000.