Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://lib.mexmat.ru/books/51178
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Sun Apr 10 21:35:34 2016
Кодировка: Windows-1251
Tanizaki H. - The Time-Varying Parameter Model Revisited :: Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ
 
Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Tanizaki H. - The Time-Varying Parameter Model Revisited
Tanizaki H. - The Time-Varying Parameter Model Revisited

Читать книгу
бесплатно

Скачать книгу с нашего сайта нельзя

Обсудите книгу на научном форуме



Нашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: The Time-Varying Parameter Model Revisited

Автор: Tanizaki H.

Аннотация:

The Kalman filter formula, given by the linear recursive algorithm, is usually used for estimation of the time-varying parameter model. The filtering formula, introduced by Kalman (I960) and Kalman and Bucy (1961), requires the initial state variable. The obtained state estimates are influenced by the initial value when the initial variance is not too large. To avoid the choice of the initial state variable, in this paper we utilize the diffuse prior for the initial density. Moreover, using the Gibbs sampler, random draws of the state variables given all the data are generated, which implies that random draws are generated from the fixed-interval smoothing densities. Using the EM algorithm, the unknown parameters included in the system are estimated. As an example, we estimate a traditional consumption function for both the U.S. and Japan.


Язык: en

Рубрика: Экономика и финансы/

Тип: Статья

Статус предметного указателя: Неизвестно

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2000

Количество страниц: 21

Добавлена в каталог: 28.09.2009

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
blank
Предметный указатель
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2016
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте