|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://poly.phys.msu.ru/ru/seminar/lifshitz/abstracts/352.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Sun Apr 10 23:24:46 2016 Кодировка: koi8-r |
Многие диффузионные процессы имеют Броуновскую временную зависимость наблюдаемых (например, координат), но с аномальной функцией распределения и корреляциями между различными промежутками времени. Мы покажем, что такое поведение является общим свойством большого класса динамических систем (аномальная диффузия, временные ряды, финансовые рынки и т.д.), которые могут быть описаны с помощью последовательности случайных событий (таких, как прыжки частиц или сделок на рынке), разделенных случайными интервалами времени. Это явление объяснено на примере простейшей модели частицы, прыгающей между ямами случайной глубины.