Почему мартингал Poi-t - \lambda t равномерно интегрируем? - Public forum of MSU united student networks

Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.fds-net.ru/showflat.php?Number=8114935&src=arc&showlite=
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Apr 12 11:01:46 2016
Кодировка: Windows-1251

Root \| Google \| Yandex \| Mail.ru \| Kommersant \| Afisha \| LAN Support

General Discussion >> Study (Archive)

Страницы: 1

Vanger

Шрифф ХОЙТ

Рег.: 21.05.2005

Сообщений: 6993

Из: Щукино

Рейтинг: 4244

Почему мартингал Poi-t - \lambda t равномерно интегрируем?
28.11.2008 23:36

Почему мартингал $[math] $X_t = \Pi_t - \lambda t$ [/math]$ равномерно интегрируем,
где $[math] $\Pi_t $ [/math]$ - пуассоновский?

Редактировал Vanger (29.11.2008 23:11)

Drop that zero and get with the hero

Anonymous

Незарегистрирован

(172.16.32.76)

Re: Почему мартингал Poi-t - \lambda t равномерно интегрируем? [re: Vanger]
28.11.2008 23:57

Равномерная интегрируемость мартингала равносильна его сходимости к некоторой случайной величине п.н. и в L^1. Данный матрингал п.н. не сходится, поскольку не сходится последовательность (X_n), являющаяся случайным блужданием (см. закон повторного логарифма).

Anonymous

Незарегистрирован

(172.16.32.76)

Re: Почему мартингал Poi-t - \lambda t равномерно интегрируем? [re: Vanger]
29.11.2008 00:16

Могу написать еще одно доказательство неравномерной интегрируемости через ее определение и ЦПТ, если тебе нужно.

Vanger

Шрифф ХОЙТ

Рег.: 21.05.2005

Сообщений: 6993

Из: Щукино

Рейтинг: 4244

Re: Почему мартингал Poi-t - \lambda t равномерно интегрируем? [re: Anonymous]
29.11.2008 00:32

В ответ на:

Могу написать еще одно доказательство неравномерной интегрируемости через ее определение и ЦПТ, если тебе нужно.

Спасибо, я понял как.

Можно кстате еще проще: раз ряд сходится, то его общий члек стремится к нулю. Но посколько эти члены одинаково распределены, то этого быть никак не может.

Drop that zero and get with the hero

Sea

ха!

Рег.: 27.12.2006

Сообщений: 125

Рейтинг: 23

Re: Почему мартингал Poi-t - \lambda t равномерно интегрируем? [re: Vanger]
29.11.2008 22:03

не могла пройти мимо этой темы.

Вперед - это там, где красный свет

Страницы: 1

General Discussion >> Study (Archive)

Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 1 анонимных пользователей просматривают этот форум. Модераторы: Basilio, The_Nameless_One Печать темы	Права Вы можете создавать новые темы Вы можете отвечать на сообщения HTML отключен UBBCode включен	Рейтинг: Просмотров темы:
		Переход в