Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mce.biophys.msu.ru/archive/doc24889/doc.pdf Дата изменения: Sun Dec 28 18:32:58 2008 Дата индексирования: Mon Oct 1 22:08:32 2012 Кодировка:

MGARCH .., .. , - , 634050, . , . , . 30 .: (8382) 41-89-13, E-mail: belsner@tpu.ru, olegkol@tpu.ru

, () . , [1]. () [2]. , , . [3] , it . , [4]. . Value-at-risk (VaR). 1. Markowitz,H., Portfolio selection: efficient distribution of investments, New York, John Wiley, 1959. 2. Sharpe, W.F., Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of finance, 19, no. 3, 1964, pp. 425-442. 3. Tobin J., The theory of portfolio selection, The theory of interest rates, ed. F.H.Hahn and F.P.R. Brechling, London: Macmillan and Co, 1965. 4. .., .. DCC-MGARCH(1,1)//. . : 15- . : : , 2008. - c. 23